Lidhja e çifteve të monedhës me njëra-tjetrën

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Aktivet që përdoren në tregtimin në tregun financiar kanë një marrëdhënie themelore. Kjo shihet më së miri nga tregtarët në Forex dhe tregjet e tjera financiare. Aktivet që vendosen në dritaren e tregtimit ndjekin lëvizjet e njëra-tjetrës. Me daljen e lajmit për përkeqësimin e tregut të punës në eurozonë, çifti EUR/USD do të fillojë të bjerë në çmim, i ndjekur nga GBP/USD, por në një masë më të vogël. Edhe pse Britania e Madhe votoi për t'u larguar nga Bashkimi Evropian, ajo ende varet shumë nga ajo.

Përkufizim

Korrelacioni është një term që i referohet tendencës së ndryshimit midis serive të të dhënave. Ndryshimet në një treg ndikojnë në dinamikën e një tjetri. Prandaj, tregtarët shpesh përdorin treguesin e korrelacionit të çiftit të monedhës kur tregtojnë.

Shikime

Lidhja e çifteve të monedhës mund të jetë rrëshqitëse dhe e drejtpërdrejtë. E para jep rezultate më të sakta. Në rastin e një korrelacioni të drejtpërdrejtë, të dy treguesit lëvizin në mënyrë sinkrone, dhe në rastin e një të kundërt, ata lëvizin në drejtime të kundërta.

Le të shqyrtojmë situatën në shembullin e tregtimit të dy palëve të monedhës: USD/CHF dhe EUR/USD. Tregtari tregton instrumentin USD/CHF. Nëse rezultatet e analizës teknike tregojnë se ekziston një marrëdhënie e drejtpërdrejtë midis dy treguesve, atëherë mund të hapni pozicione në drejtime të ndryshme. Njohja e marrëdhënies zvogëlon numrin e sinjaleve të rastësishme. Por rezultate të besueshme mund të arrihen vetëm kur punoni me një sasi të madhe të dhënash. Korrelacioni lëvizës ose i anasjelltë i çifteve të monedhës tregohet në kohë në grupin e të dhënave të zhvendosur. Ndryshimi i kursit të këmbimit USD/CHF sot pasqyron lëvizjen e çiftit EUR/USD në të ardhmen. Sa më shumë informacion i detajuar, aq më e lehtë është të ndërtohet një strategji mbi të.

Analiza e të dhënave

Mund të llogaritni korrelacionin e çifteve të monedhës duke përdorur një program të veçantë të shkarkuar nga Interneti ose në Excel. Funksioni i integruar "CORREL" pasqyron marrëdhënien e dy grupeve të të dhënave. Për të përcaktuar një korrelacion të drejtpërdrejtë, duhet të përdorni të dhëna të marra nga një periudhë kohore (për shembull, 2013), dhe për të kundërtën - nga të ndryshme (2013 dhe 2014). Në rastin e parë, vlera e treguesit duhet të jetë më afër "+1", dhe në të dytën - në "-1". Një vlerë treguese prej "0" tregon se nuk ka asnjë lidhje midis të dhënave.

Marrëdhënia nuk është konstante ndërsa tregu ndryshon. Është më e vështirë të gjesh një korrelacion të kundërt. Për shembull, çmimi i arit më së shpeshti tejkalon GBP/USD. Marrëdhënia për këtë çift duhet të llogaritet pothuajse për çdo ditë tregtimi. Disa çifte lëvizin në drejtime të ndryshme, të tjera lëvizin në të njëjtin drejtim, por me një vonesë kohore, dhe të tjerët kopjojnë plotësisht njëri-tjetrin. Është më mirë të gjurmoni dinamikën e lëvizjes një herë në muaj osetremujor.

Zbatimi i korrelacionit

Tregtarët përpiqen të shmangin pozicionet që balancojnë njëri-tjetrin në të njëjtën kornizë kohore. Për shembull, një tregtar vendos të punojë me çifte USD/CHF dhe EUR/USD, të cilat kanë një marrëdhënie të anasjelltë. Kur USD/CHF fillon të bjerë në çmim, EUR/USD do të rritet.

Është më mirë të refuzoni kombinime të tilla. Fitimi i marrë nga faqja e parë nuk mund të mbulojë humbjen. Një strategji tregtare duhet të bazohet në një seri të dhënash me një marrëdhënie të drejtpërdrejtë.

Në tregjet financiare, ka disa monedha që kanë një korrelacion të drejtpërdrejtë me dollarin: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD dhe EUR/USD. Ndjekja e marrëdhënies midis çifteve të monedhës ndihmon në uljen e rrezikut të humbjes dhe ridrejtimin e investimeve në aktive të tjera në kohë.

Strategjia e korrelacionit të çiftit të monedhës

Graali nuk ekziston në tregun financiar. Asnjë strategji nuk do të jetë gjithmonë fitimprurëse. Edhe nëse bazohet në korrelacionin e çifteve të monedhës. Por në afat të shkurtër, tregtimi i bazuar në një marrëdhënie të drejtpërdrejtë është i mundur. Ju duhet vetëm të gjeni aktive me një shkallë të lartë korrelacioni (nga 0.8) për vitin e kaluar. Thelbi i tregtimit në çift është gjetja e pikave të divergjencës maksimale të çmimeve përmes treguesit të korrelacionit të çifteve të monedhës, shitja e një aktivi më të shtrenjtë dhe blerja e një më të lirë.

Përfitimet e strategjisë

Përparësia kryesore e strategjisë së tregtimit të çifteve është mungesa e ngarkesës në depozitë. Humbjet e njërit prej çifteve të ndërlidhura do të mbulohen nga fitimet nga tjetra. Kjo strategji është gjithashtuquhet mbrojtje sepse tregtia e dytë është përballë të parës.

Përparësia e dytë është se nuk ka nevojë për analiza themelore apo teknike. Është e nevojshme vetëm të përcaktohet divergjenca maksimale e çifteve dhe të mos shpërqendroheni nga lëvizja kaotike e çmimeve. Por ky është edhe disavantazhi kryesor i strategjisë. Lidhja midis çifteve të monedhës nuk do të vazhdojë gjatë gjithë kohës. Kohëzgjatja e saj nuk mund të përcaktohet.

Treguesi i korrelacionit të çiftit të monedhës për MT4

Tregtia Forex zakonisht kryhet përmes një platforme të veçantë. Më shpesh është MT4, më rrallë MT5. Për të punuar sipas strategjisë së zgjedhur, në platformë është instaluar një tregues i veçantë, i cili mbivendos grafikët e çifteve të monedhës njëra mbi tjetrën.

Posaçërisht për tregtimin në çift, mund të përdorni treguesin OverLayChart. Me ndihmën e tij, ju mund të përcaktoni çiftet e monedhave të ndërlidhura nga grafikët. Parimi i funksionimit është si më poshtë. Në dritaren e platformës, duhet të hapni një grafik të çdo aktivi, për shembull EUR/USD, dhe t'i bashkëngjitni një OverLayChart. Në dritaren e cilësimeve, futni emrin e aktivit të ndërlidhur në parametrin SubSymbol, për shembull, GBP/USD dhe zgjidhni ngjyrën e shiritave të aktivit të dytë. Nëse marrëdhënia midis parametrave është e kundërt, atëherë në dritaren e cilësimeve të treguesit, vendosni parametrin Mirroring në true, dhe nëse marrëdhënia është e drejtpërdrejtë - false.

Pas lëshimit të treguesit, në një dritare do të shfaqen dy grafiku në vend të një. Ju mund të punoni me ta në të njëjtën mënyrë si me një tabelë të rregullt: ndryshoni ngjyrën, kornizën kohore, shkallën.

Skriptetpër tregtim

Përveç treguesve, mund të përdorni gjithashtu këshilltarë dhe skripta ekspertësh për të ndihmuar tregtarët. Për të punuar në strategjinë e diskutuar më parë, mund të përdorni skriptin Correlations, i cili e bën të lehtë gjetjen e instrumenteve të ndërvarura. Në cilësimet duhet të vendosni:

• StartTime – periudha gjatë së cilës programi do të kërkojë instrumente të ndërlidhura.
• Ranku - lloji i marrëdhënies.

Nëse ju duhet të gjeni një lidhje të drejtpërdrejtë midis aktiveve, programi do të llogarisë koeficientin Pearson. Për të përcaktuar marrëdhënien e kundërt, llogaritet koeficienti Spearman. Sa më e dobët të jetë marrëdhënia, aq më afër vlera e llogaritur e treguesit me "0".

Pas nisjes së programit, lidhja kërkohet për të gjitha instrumentet e specifikuara në Watch Market. Vetë procesi mund të vërehet në këndin e majtë të ekranit. Sapo të gjendet korrelacioni i çifteve të monedhës së njëri-tjetrit, ato do të shkruhen në regjistrin e terminalit. Edhe nëse puna e tij ndërpritet, të dhënat do të ruhen. Pas përfundimit të punës, krijohet skedari Correlations.txt, i cili shfaq rezultatet. Përpara se të ekzekutoni skriptin, duhet të shkarkoni historikun e kuotave të të gjitha aseteve që do të analizohen.

algoritmi tregtar

Si zbatohet në praktikë strategjia e korrelacionit të çifteve të monedhës? Para së gjithash, duhet të vendosni për hyrjet tregtare, domethënë të gjeni në tabelë çiftet që ndryshuan më shumë nga njëri-tjetri dhe të llogarisni numrin e pikëve të kësaj mospërputhje. Tjetra, ju duhet të përcaktoni mesatarenrëndësia e këtyre devijimeve. Ato do të përdoren për të llogaritur korrelacionin e çifteve të monedhës. Për shembull, divergjenca mesatare e aktiveve është 80 pikë. Kjo do të thotë se tregtia tjetër do të duhet të hapet kur divergjenca të arrijë 70-80 pips.

Askush nuk mund të parashikojë se si do të lëvizë tregu në të ardhmen. Analiza paraprake e përshkruar do të ndihmojë për të shmangur humbjen e tregtisë.

Rregullat e tregtimit janë si më poshtë. Kur arrihet mospërputhja e llogaritur, duhet të hapen dy tregti në të njëjtën kohë. Një aktiv më i shtrenjtë (ai që ndodhet në krye të grafikut) duhet të shitet dhe një aktiv i lirë duhet të blihet. Duhet të dilni nga tregtimi sapo grafikët të kalojnë në pikën zero.

Kjo strategji mund të zbatohet në afate kohore nga 5 minuta në një orë. Sa më i madh të jetë diferenca kohore, aq më pak sinjale do të ketë dhe aq më i madh do të jetë fitimi i një tregtie.

Sigurim

Kjo strategji tregtare e bazuar në korrelacionin e çifteve të monedhës nuk përfshin përdorimin e humbjeve të ndalimit ose marrjen e fitimeve. Por ju mund të siguroheni kundër humbjeve të mëtejshme të divergjencës duke përdorur urdhra në pritje. Për shembull, një tregtar hapi një pozicion për të blerë EUR/USD kur divergjenca arrin 80 pikë. Rezultatet e analizës paraprake treguan se diferenca maksimale midis çifteve ishte 110 pikë. Prandaj, mund të hapni menjëherë një urdhër në pritje për shitjen e një aktivi kur arrihet një mospërputhje prej 100 pikësh. E njëjta gjë duhet bërë për çiftin më të lirë. Hap një porosi për të blerë një aktiv kur arrihet një divergjencë prej 100 pikësh.

Korelacion në tregtimin e opsioneve

Ky lloj tregtimi është shumë i ngjashëm me "Forex", por ka karakteristikat e veta.

Nëse koeficienti i korrelacionit është afër "+1", atëherë transaksionet në një drejtim nuk mund të përfundohen. Në rast të ndryshimeve negative në treg, tregtari do të marrë një humbje të dyfishtë. Nëse vlera e koeficientit është "-1", atëherë nuk duhet të hapni marrëveshje në drejtime të ndryshme për të njëjtën arsye. Karakteristikat e tregtimit mbi korrelacionet duhet të përdoren për mirë. Kjo do të thotë, për të mbrojtur rreziqet, përfundoni transaksione në pozicione të drejtuara ndryshe me një korrelacion pozitiv. Edhe nëse një instrument ka një humbje, i dyti garanton një dalje fitimprurëse.

Shembull: një tregtar bëri një marrëveshje për të blerë AUD/USD. Çmimi filloi të bjerë. Në këtë rast, ju duhet të bëni një marrëveshje për çiftin e ndërlidhur NZD/USD për shitje. Fitimi nga aktivi i dytë do të mbulojë humbjen nga i pari.

Opsionet binare të bazuara në korrelacionin e çifteve të monedhës kanë karakteristikat e tyre. Ndryshe nga Forex, një urdhër në pritje nuk mund të vendoset mbi to. Kjo do të thotë, ju do të duhet të vëzhgoni ndryshimet në internet dhe të ndaloni transaksionin me dorë.

Karakteristika e dytë e tregtimit vjen nga e para. Kur hapni një tregti me opsione binare, duhet të specifikoni menjëherë kornizën kohore të saj. Prandaj, është e nevojshme të kryhet testimi paraprak i strategjisë së tregtimit në një llogari demo ose në historinë e grafikëve.

Aktive për t'u tregtuar

Në internet, mund të gjeni tabela që paraqesin vlerat e llogaritura të korrelacionit për të gjitha të njohuratmjetet. Ndër çiftet e monedhës, vlera e koeficientit afër "+1" vërehet në AUD/USD dhe AUD/NZD, AUD/JPY dhe AUD/CHF, AUD/CAD dhe AUD/SGD, si dhe AUD/USD dhe NZD/USD., GBP /USD dhe EUR/USD, etj. Të gjitha aktivet që kanë të njëjtën monedhë në vendin e parë ose të dytë janë të ndërlidhura.

Midis mallrave, një korrelacion pozitiv vërehet te transportuesit e energjisë (NAFT dhe GAZ) dhe metalet (ARË dhe ARGJEND). Për aksionet, ky parim zbatohet për aksionet e kompanive në të njëjtën industri (të tilla si IBM dhe Microsoft).

Përfundim

Korrelacioni i çifteve të monedhës ndodh kur lëvizja e aktiveve është e ndërlidhur. Mund të jetë me një drejtim, me shumë drejtime ose paralele. Çdo ndryshim çmimi bazohet në një interpretim ekonomik. Në tregtimin e tregjeve financiare, korrelacioni mund të përdoret për të gjetur pikat hyrëse dhe dalëse të tregtisë.

Thelbi i strategjisë, i cili bazohet në korrelacion, është si më poshtë: duhet të bëni marrëveshje për aktivet me një drejtim në drejtime të ndryshme, dhe për aktivet me shumë drejtime - në një. Vetëm në këtë rast, ju mund të shmangni humbjet e dyfishta dhe të bëni një fitim.

Mbrojtja nuk kërkohet, por çdo tregtar duhet të dijë rregullat bazë të tregtimit.