RSI - si të përdoret? Udhëzime, rekomandime

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Indeksi i Forcës Relative është një nga treguesit më të njohur të përdorur nga tregtarët. Ai jep informacion në lidhje me fuqinë e lëvizjeve të çmimeve në grafikët, prandaj emri i tij. Pra, cili është treguesi RSI? Si ta përdorni atë në tregti? Si të kuptoni se çfarë tregon?

Përshkrimi i treguesit RSI

Krijuar nga J. Wells Wilder, Indeksi i Forcës Relative (RSI) është një oshilator i momentit që mat shpejtësinë dhe ndryshimin e lëvizjeve të çmimeve. Indeksi luhatet ndërmjet zeros dhe 100. Tradicionalisht, sipas Wilder, RSI tregon se tregu është i mbiblerë kur kalon 70 dhe mbishitet kur është nën 30. Sinjalet e treguesit RSI mund të paralajmërojnë për një ndryshim trendi, kalim të linjës qendrore dhe gjithashtu përcaktoni forcën e trendit.

Wilder shkroi për të gjitha këto në librin e tij të vitit 1978 Konceptet e reja në sistemet teknike të tregtimit. Së bashku me SAR-in parabolik, indeksin e paqëndrueshmërisë, indeksin e diapazonit dhe indeksin CSI, ai përshkroi treguesin RSI - si ta përdorni dhe si ta llogaritni atë. Në veçanti, autori mori parasysh faktorët e mëposhtëm:

• lart dhe ulje;
• shifrat e analizës teknike;
• luhatje e dështuar;
• mbështetje dhe rezistencë;
• divergjencë.

Pavarësisht faktit se treguesit Wilder së shpejti do të bëhen 40 vjeç, ata i kanë qëndruar provës së kohës dhe mbeten jashtëzakonisht të njohura edhe sot e kësaj dite.

Llogaritja

Treguesi llogaritet duke përdorur formulën: RSI=100 – 100/(1 + RS), ku RS=rritje mesatare/rënie mesatare.

Për të thjeshtuar llogaritjen, indeksi ndahet në komponentët kryesorë: RS, rritja mesatare dhe rënia e kursit të këmbimit. Në librin e tij, Wilder propozoi llogaritjen e indeksit bazuar në 14 periudha kohore. Rënia shprehet si numra pozitivë, jo si numra negativë.

Së pari, llogaritet rritja dhe rënia mesatare e 14 periudhave.

• rritje mesatare=shuma e rritjes gjatë 14 periudhave të fundit / 14;
• rënie mesatare=shuma e rënieve të 14 periudhës së fundit / 14.

Pastaj llogaritjet bazohen në mesataret e mëparshme dhe rënien ose rritjen aktuale:

• rritja mesatare=rritja mesatare e mëparshme x 13 + rritja aktuale / 14;
• ulje mesatare=ulje mesatare e mëparshme x 13 + ulje aktuale / 14.

Kjo metodë llogaritjeje është një teknikë zbutjeje e ngjashme me mesataren lëvizëse eksponenciale. Kjo gjithashtu do të thotë që vlerat e indeksit bëhen më të sakta me rritjen e periudhës së faturimit.

Formula e Wilder-it normalizon RS dhe e kthen atë në një oshilator që luhatet midis zeros dhe 100. Në fakt, grafiku RS duket saktësisht i njëjtë me grafikun RSI. Hapi i normalizimit thjeshton gjetjen e ekstremeve pasi indeksi është në një interval të ngushtë. Indeksi i forcës relative është 0 kur fitimi mesatar është zero. Me një RSI 14-periudhore, një vlerë zero tregon se norma ka qenë në rënie për të gjitha 14 periudhat. Nuk kishte rritje. Indeksi është 100 kur amortizimi mesatar është zero. Kjo do të thotë se norma u rrit në të gjitha 14 periudhat. Nuk pati rënie.

Bazuar në indeksin relativ të forcës, oshilatori stokastik RSI Stochastic llogaritet:

StochRSI=(RSI - RSI i ulët) / (RSI i lartë - RSI i ulët)

Oscilatori lidh nivelin e RSI me vlerat e tij minimale dhe maksimale gjatë një periudhe kohore. Vlerat e RSI zëvendësohen në formulën e oshilatorit stokastik në vend të vlerave të normës. Kështu, RSI Stochastic është një tregues tregues - derivati i dytë i kursit të këmbimit. Rrit ndjeshëm numrin e sinjaleve, ndaj duhet të merren parasysh së bashku me të edhe mjete të tjera të analizës teknike.

Treguesi RSI: si ta përdorim atë?

Numri standard i periudhave për treguesin e forcës relative është 14, që do të thotë se vlerëson 14 qirinjtë e fundit ose kornizat kohore.

Treguesi krahason fitimin mesatar me humbjen mesatare dhe analizon se sa nga 14 qirinjtë e fundit ishin bullish ose bearish, dhe gjithashtu analizon madhësinë e secilit qiri.

Për shembull, nëse të 14 qirinjtë e çmimeve janë rritës, atëherë indeksi është 100, dhe nëse të 14 qirinjtë janë bearish, atëherë 0 (ose pothuajse e barabartë me 100 dhe 0). Dhe një indeks prej 50 do të thotë se 7 qirinj të kaluar ishin bearish, 7 ishin rritës dhe fitimi dhe humbja mesatare ishin të barabarta.

Shembull1. Pamja e mëposhtme e ekranit tregon grafikun EUR/USD. Zona e theksuar me të bardhë përfshin 14 qirinjtë e fundit të çmimeve. Nga këto, 13 ishin bullish dhe vetëm 1 ishte bearish, duke rezultuar në një vlerë prej 85.

Shembull 2. Pamja e ekranit më poshtë tregon grafikun EUR/USD dhe 3 zona të theksuara me 14 qirinj secila për të kuptuar se si llogaritet Indeksi i Forcës Relative.

• Zona e parë nxjerr në pah një periudhë shumë të rënduar prej 9 qirinjsh bearish, 4 qirinjsh të vegjël bullish dhe 1 model shandani (doji). RSI i kësaj periudhe është 15, gjë që sinjalizon një fazë shumë të fortë rënieje.
• Seksioni i dytë përfshin 9 qirinj bullish dhe 5 qirinj kryesisht të vegjël bullish. Treguesi i kësaj periudhe ishte 70, duke treguar një prirje relativisht të fortë rritëse.
• Zona e tretë përfshin 6 qirinj bullish, 8 qirinj bearish dhe 1 doji, duke rezultuar në një vlerë indeksi prej 34, që tregon një rënie të moderuar të çmimit.

Siç mund ta shihni, analiza e 14 qirinjve korrespondon mjaft saktë me vlerën RSI për këtë periudhë. Megjithatë, treguesi është i dobishëm në atë që zvogëlon kohën e nevojshme për përpunimin e të dhënave dhe gjithashtu ju lejon të shmangni gabimet gjatë sjelljes së paqëndrueshme të tregut.

mbi shitur dhe mbiblerë

Ideja bazë është që kur Indeksi i Forcës Relative tregon vlera shumë të larta ose shumë të ulëta (më të mëdha se 70 ose më pak se 30), çmimi tregon mbishitur ose mbiblerë. Një indeks i lartë do të thotë se numri i bullishqirinjtë mbizotëruan mbi numrin e atyre me rënie. Dhe meqenëse norma nuk mund të vulos pafund vetëm qirinj rritës, nuk mund të mbështeteni vetëm në leximet e treguesit RSI për të përcaktuar një ndryshim të trendit.

Nëse 13 nga 14 qirinjtë e fundit ishin rritës dhe indeksi është shumë mbi 70, atëherë ka të ngjarë që demat të tërhiqen në të ardhmen e afërt, por nuk duhet të mbështeteni plotësisht në treguesin RSI në parashikimet tuaja. Pamja e ekranit më poshtë tregon dy periudha kur hyri në zonën e mbishitur (më pak se 30) dhe mbeti e tillë për një kohë të gjatë. Gjatë periudhës së parë, çmimi vazhdoi të bjerë për 16 ditë përpara se indeksi të kthehej mbi 30, dhe gjatë periudhës së dytë, çmimi vazhdoi të bjerë për 8 ditë, kur tregu u mbishit.

Periudha e llogaritjes së paracaktuar për indeksin e forcës së trendit është 14, por mund të reduktohet për të rritur ndjeshmërinë e treguesit, ose mund të rritet për ta zvogëluar atë. RSI 10-ditore do të arrijë nivelet e mbiblerjes ose të mbishitjes më shpejt se RSI 20-ditore.

Tregu konsiderohet i mbiblerë kur vlera RSI është mbi 70 dhe mbishitur kur është nën 30. Këto nivele tradicionale gjithashtu mund të rregullohen për të përmbushur më mirë sigurinë ose kërkesat. Rregullimi i treguesit RSI duke rritur mbiblerjen në 80 ose duke ulur mbishitjen në 20 do të reduktojë frekuencën e sinjaleve. Tregtarët afatshkurtër ndonjëherë përdorin RSI me 2 periudha, i cili ju lejon të kërkoni për blerje të tepërta mbi 80 dhe mbishitur nën 20.

Treguesi i forcës relative nuk mund të përdoret vetëm për të përcaktuar pikat e mundshme të kthimit. Aitregon gjithashtu tendenca shumë të forta kur qëndron në zonën e mbishitur ose të mbiblerë për një kohë të gjatë.

Përhapja e linjës së mbështetjes dhe rezistencës

Siç është përmendur tashmë, indeksi i forcës relative ju lejon të identifikoni tendencat e forta të kursit të këmbimit. Kjo e bën atë një mjet të shkëlqyer për tregtimin e niveleve të mbështetjes dhe rezistencës. Figura tregon një grafik EUR/USD dhe vija e zezë horizontale është niveli i njohur prej 1.20 i normës, që është niveli i mbështetjes dhe rezistencës.

Mund të shihni që çmimi u kthye disa herë në nivelin 1, 2. Herën e parë, RSI tregoi vlerat 63 dhe 57. Kjo do të thoshte se megjithëse tendenca ishte në rritje, forca e tij nuk ishte e mjaftueshme. Një nivel i fortë rezistence nuk është i lehtë për t'u thyer - nevojitet një prirje e fortë për ta kapërcyer atë.

Herën e dytë që norma u kthye në nivelin e rezistencës, RSI ishte 71, që tregon një prirje mjaft të fortë rritëse, por niveli i rezistencës u mbajt përsëri. Deri në seksionin e fundit, kur RSI tregoi një vlerë prej 76, niveli i rezistencës u tejkalua dhe RSI u rrit në 85.

Treguesi mund të shërbejë si një mjet për përcaktimin sasior të forcës së kursit. Tregtarët që përdorin algoritme tregtare kanë nevojë të madhe për një informacion të tillë dhe treguesi i fuqisë relative është i dobishëm.

divergjenca RSI

Një fushë tjetër ku përdoret treguesi RSI është strategjia e identifikimit të pikave të kthesës duke kërkuar divergjencë. Sinjaletdivergjencat që gjeneron kursi i këmbimit në përgjithësi nuk mbështeten nga dinamika bazë e çmimeve. Kjo konfirmohet nga sa vijon.

Pamja e ekranit më poshtë tregon dy nivele të ulëta. Gjatë të parës, treguesi ishte 26, dhe lëvizja e çmimit para këtij momenti përfshinte 8 qirinj bearish, 3 bullish, 3 doji, norma ra me një total prej 1.45%. Gjatë nivelit të dytë të ulët, RSI tregoi një vlerë më të lartë prej 28, dhe lëvizja e çmimit përfshinte 7 qirinj bearish, 5 bullish, 2 doji dhe norma humbi vetëm 0.96%.

Megjithëse norma bëri një nivel të ri, më të ulët, dinamika e sfondit nuk ishte aq e ulët dhe seksioni i dytë nuk ishte i fortë. Dhe grafiku e konfirmon atë. Niveli i dytë i ulët kishte një tregues më të lartë (28 kundrejt 26), megjithëse kursi tregoi se arinjtë po humbasin forcën. Divergjenca shpesh prishet, divergjenca e dyfishtë është më e besueshme.

Përmbysje pozitive-negative

Andrew Cardwell zhvilloi një sistem të përmbysjeve pozitive-negative për Indeksin e Forcës Relative, të cilat janë e kundërta e divergjencave të rënies dhe rritjes. Ndryshe nga Wilder, Cardwell i konsideroi divergjencat bearish si fenomene të tregut të demit. Me fjalë të tjera, divergjencat bearish formojnë një prirje rritëse. Në mënyrë të ngjashme, divergjencat rritëse shihen si fenomene të tregut të ariut dhe tregues të një tendence rënëse.

Një përmbysje pozitive ndodh kur treguesi bën një ulje më të ulët dhe çmimi bën një nivel më të ulët. Niveli i ulët nuk është në nivelin e mbishitur, por diku midis 30 dhe50.

Një ndryshim negativ është e kundërta e një ndryshimi pozitiv. RSI po bën një nivel më të lartë, por norma po bën një nivel më të ulët. Përsëri, më i larti zakonisht ndodhet pak më poshtë se niveli i mbiblerjes në 50-70.

ID e trendit

Treguesi i forcës relative tenton të luhatet midis 40 dhe 90 në një treg të rritjes (prirje rritëse) me nivelet 40-50 që veprojnë si mbështetje. Këto intervale mund të ndryshojnë në varësi të parametrave RSI, fuqisë së trendit dhe paqëndrueshmërisë së aktivit themelor.

Nga ana tjetër, treguesi luhatet midis 10 dhe 60 në një treg bear (tendencë rënëse) me nivele 50-60 si rezistencë.

Lëvizja e dështuar

Një lëkundje e dështuar, sipas autorit, është një shenjë e fortë e një ndryshimi të afërt. Është sinjali që jep treguesi RSI. Përshkrimi i tij është si më poshtë. Lëkundjet e dështuara nuk varen nga kursi. Me fjalë të tjera, ata fokusohen ekskluzivisht në sinjalet RSI dhe injorojnë konceptin e divergjencës. Një luhatje e dështuar rritëse formohet kur RSI bie nën 30 (mbishitur), rritet mbi 30, bie në 30 dhe më pas thyen nivelin e mëparshëm. Synimi është të arrihen nivele të mbishitura dhe më pas një nivel më të ulët mbi nivelin e mbishitjes.

Një luhatje e dështuar në rënie ndodh kur indeksi lëviz mbi 70, bie, rikuperohet, bie poshtë 70 dhe më pas thyen nivelin më të ulët të mëparshëm. Qëllimi është nivelimbiblerë dhe më pas një nivel më të ulët nën nivelin e mbiblerjes.

Norma është më e rëndësishme se treguesi

Treguesi RSI i oshilatorit universal të momentit - efikasitet i testuar me kohë. Pavarësisht paqëndrueshmërisë së tregjeve, RSI mbetet po aq i rëndësishëm sot sa ishte në ditët e Wilder. Por koha ka bërë disa rregullime. Edhe pse Wilder e konsideroi mbiblerjen një kusht për një ndryshim, doli se mund të ishte një shenjë fuqie. Divergjenca në rënie ende jep sinjale të mira, megjithatë tregtarët duhet të jenë të kujdesshëm gjatë tendencave të forta kur është normale. Megjithëse koncepti i kthimeve pozitive dhe negative minon disi interpretimin e Wilder-it, logjika e tij ka kuptim dhe vetë Wilder vështirë se do të kishte refuzuar t'i kushtonte më shumë vëmendje veprimit të çmimeve. Kthimet pozitive dhe negative vendosin tendencën e çmimeve në vend të parë dhe indeksin në vend të dytë, siç duhet. Divergjencat bearish dhe bullish favorizohen nga treguesi RSI. Mënyra se si t'i përdorni këto mjete varet nga tregtari.

Treguesi RSI është një mjet universal për përcaktimin e forcës së një tendence, duke kërkuar për pika kthimi ose një thyerje të linjave të mbështetjes dhe rezistencës. Dhe megjithëse vlera e tij mund të parashikohet lehtësisht duke parë 14 qirinjtë e fundit, tërheqja e RSI në grafikët e çmimeve do t'i shtojë stabilitet dhe besim tregtimit. Përcaktimi sasior i fuqisë së normës, përkthimi i tij në numra të interpretueshëm do t'ju lejojë të merrni vendime më efikase tregtare dhe të shmangni supozimet dhe interpretimet subjektive.